بانک ها و موسسات مالی به دو دلیل عمده به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. در شرایط کنونی که بانک های دولتی در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود چنان اختیار و آزادی عمل ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاً بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود، کاربر سیستم رتبه بندی اعتباری ( Credit Scoring ) برای بانک ها آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند.
به طور کلی رتبه بندی مشتریان در بانک ها و موسسات مالی برای دو دسته مشتریان حقیقی و حقوقی انجام میگیرد
خدمات اصلی سامانه اعتبارسنجی مشتریان و تعیین رتبه اعتباری مشتری به شرح زیر می باشد:
- شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان و ارتباط آن در دادههای تاریخی بانک، با استفاده از مدلهای قضاوتی داده کاوی
- جمعآوری اطلاعات مشتریان و پردازش این اطلاعات توسط مدلهای داده کاوی
- امکان وارد کردن اطلاعات هویتی، اعتباری، قضایی، استعلام مشتریان حقیقی که در سامانه های اطلاعاتی بانک وجود ندارد
- امکان وارد کردن اطلاعات عمومی شرکتها، مجوزها، هیات مدیره، سهامداران، اطلاعات دفتر مرکزی، اطلاعات کارگاه / کارخانه، اطلاعات تسهیلات متقاضی مشتریان حقوقی که در سامانه های اطلاعاتی بانک وجود ندارند
- یکپارچه سازی داده های جمع آوری شده
- محاسبه احتمال نکول به روش قضاوتی و درخت تصمیم جهت لحاظ کردن نظر خبرگان اعتباری بانک، جهت امتیاز دهی به پارامتر های تسهیلات
- محاسبه احتمال نکول مشتری با استفاده از مدل ها ی شبکه عصبی بر اساس الگوریتم های logistic Regression ، Decision Tree ، Neural Network
- امکان محاسبه زیان ناشی از نکول LGD در رتبه بندی اعتباری مشتریان
- محاسبه مبلغ کل در معرض نکول EAD
- ارائه مدل های رتبه بندی اعتباری به تفکیک گروه های مختلف مشتریان در بخش اقتصادی
- امکان مشخص نمودن حدود اعتباری مشتری
- ارائه گزارش مشتریان پر ریسک
